Применение валютного свопа на Форекс. Альпари.

Начинающие трейдеры, желая заработать на торговле валютой, сталкиваются с множеством новых незнакомых и не всегда понятных терминов. Безусловно, для того, чтобы свободно ориентироваться в валютных торгах и успешно заключать сделки, нужно чётко понимать, как это происходит на самом деле. В этой статье мы расскажем, что такое валютный своп.


Что значит валютный своп?

Данное понятие означает операцию, при которой вначале заключается соглашение на реализацию или приобретение финансового актива, а затем через какое-то время происходит обратная сделка купли или продажи этого же актива. Другими словами, это договоренность между сторонами временно обменяться какими-либо активами. Основные типы свопа:

  • Положительный;
  • Отрицательный

Валютный своп называют положительным, если учетная ставка валюты по курсу на валютной бирже до 21:00 по Гринвичу стал дешевле, чем до этого. Отрицательный своп возникает в противоположной ситуации.

Когда на бирже Форекс по сделке, например, пары валют EUR/USD вы открываете покупку, то происходят следующие операции:

  1. В ЦБ США быстро берется кредит и уплачиваются установленные проценты.
  2. Так же оперативно доллар меняется на евро в ЦБ Европы.

Эта сумма лежит на счете в европейском банке и на нее начисляется обычный процент. Вот эта самая разница между уплаченными и полученными процентами называется валютный swap.

При этом одним их ключевых параметров трейдинга является распределение торгового капитала. Поэтому, если трейдер открыл позицию в неправильном направлении, то можно применить валютный своп, с помощью которого закрыть сделку в «замок» и свести убытки к минимуму.

Валютный своп на рынке Форекс

На валютной бирже swap означает операции с противоположным направлением, но в пределах одного объема и валюты и разной датой обмена. На Форекс своп делится на два типа и зависит от очередности выполнения сделки.

Buy-swap означает, что актив сначала будут покупать, а затем продавать.
Sell-swap – это сделка где сначала актив реализуют и в последствии приобретают.

В зависимости от вида сделки взимается комиссия. Кроме этого, своп бывает сконструированным или чистым. Чистый своп – когда сделка проводится с одним клиентом. А если в сделке участвует еще контрагент, то это сконструированный своп.



По времени Swap делится на следующие группы:

  • Когда датировка 1-ой сделки происходит на форвардных условиях, а за крайнюю на условиях спота.
  • Внутридневные – сделка проводится в пределах одной рабочей сессии, поэтому процент за перенос позиции не берется.
  • Стандартные – это когда ближний расчет происходит на условиях спота, а крайняя на форвардных условиях

Заключая сделки, стоит принимать во внимание стоимость свопа. Он зависит от процентной ставки и курса валюты на данный момент. Часто у брокера фиксированный размер свопа для любой пары валют. Поэтому участникам рынка не составит труда узнать стоимость переноса позиции.

На Форекс сделки проходят по споту. По этим условиям весь объем валюты по операциям, которые заключены в рамках одного дня, должны быть поставлены на следующий рабочий день.

Если торги носят маржинальный характер, то поставка не осуществляется. Поэтому необходимо провести торговую сделку по условиям свопа. Нужно сделку закрыть по курсу на данный момент на предшествующую дату валютирования и снова ее открыть уже по текущей стоимости, учитывающей своп-пункты на последующую дату валютирования. Своп позволяет сдвинуть срок настоящей поставки на день вперед.

Это действие производится по всем открытым на 23:59 сделкам. Все вчерашние позиции закрываются и открываются заново с небольшой разницей своп-пунктов. Они высчитываются исходя из учетных ставок, и бывают отрицательными или положительными.

Положительный своп начисляют, когда клиент приобретает валюту с высокой банковской ставкой. А взимают, когда приобретается валюта по сниженной учетной ставке.

Трейдерам нужно помнить, что своп насчитывается равными суммами за каждый день удерживания позиции. Однако при переходе со среды на четверг берется тройной своп, так как датой операций по свопу считают пятницу и понедельник.

Для чего нужны валютные интервенции?

Валютные интервенции необходимы для регулирования кредитно-денежной политики. ЦБ применяют их для укрепления или ослабления стоимости национальной валюты. Валютные интервенции применяются не для того, чтобы повысить курс национальной валюты, а для стабилизации экономики страны, в целом.

Данный метод основывается на рыночных законах спроса и предложения. Дефицит валюты на международном рынке порождает повышение ее стоимости. А перенасыщение напротив вызывает удешевление национальной валюты.